過同學(xué)
2020-08-23 10:26老師,想問一下是不是jump-to-default risk應(yīng)該用99.9%VaR(課件上),那么B選項不就不對了嗎?(答案是B)
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2020-08-24 17:54
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同學(xué)你好,請你把對應(yīng)的題干給我看一下哈,理論上是這樣的,我需要看一下題干怎么說的。
