蛋同學(xué)
2020-08-23 12:49為什么同方差的時(shí)候，依舊是BLUE？同方差只說方差是一個(gè)恒定的值，并不能就說明是最小的值呀
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-24 14:14
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同學(xué)你好，選項(xiàng)中說了是在基于上面三個(gè)假設(shè)正確的情況下，同方差也就是表明是variance是一個(gè)常數(shù)，也就是OLS其余的假設(shè)，在滿足他的條件下也就能夠通過最小二乘法的得到方差最小時(shí)的估計(jì)量系數(shù)，而異方差存在的話，方差是不穩(wěn)定的，可能一直變大比就沒辦法用OLS最小二乘法去找方差最小的估計(jì)量。
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