李同學(xué)
2020-08-23 16:451、為什么可以使用期權(quán)合約來對沖Gamma？ 2、百題講題老師說，因?yàn)槠跈?quán)合約含有Gamma這個(gè)頭寸、含有Gamma這個(gè)希臘字母，是不是說錯(cuò)了？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-08-24 15:34
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同學(xué)你好，這兩個(gè)問題可以合并在一起回答，老師是沒有講錯(cuò)的哦
期權(quán)合約是含有希臘字母gamma的，gamma衡量的就是delta關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格股票的一種敏感程度，買入期權(quán)合約，gamma就是大于0的，賣出期權(quán)合約，gamma就是小于0的
所以如果我們需要對沖gamma的話，我們只需要使用期權(quán)合約就可以啦
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