蛋同學(xué)
2020-08-23 17:461.25倍速，41：30，前面老師說過，當(dāng)et表示白噪聲的時(shí)候~WN；當(dāng)et表示線性回歸里面的殘差時(shí)~N，那為什么這里表示shock殘差卻~WN呢？？？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-24 14:41
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同學(xué)你好，白噪聲的必要條件是均值為0，方差穩(wěn)定，無序列自相關(guān)；那么殘差項(xiàng)的假設(shè)它是滿足這幾個(gè)條件的，所以說殘差項(xiàng)是白噪聲是沒有問題的，而且他其實(shí)是更高級的白噪聲（高斯白噪聲），因?yàn)闅埐铐?xiàng)也是服從正態(tài)分布的。
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