過(guò)同學(xué)
2020-08-23 17:55老師，能不能在解釋一下C選項(xiàng)什么意思？謝謝~
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-08-24 13:57
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C選項(xiàng)說(shuō)的是copula模型可以根據(jù)數(shù)據(jù)的變化自己進(jìn)行變化，比如數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)之間的相關(guān)系數(shù)上升了，那么在copula模型中就是自動(dòng)會(huì)調(diào)整數(shù)據(jù)之間的相關(guān)系數(shù)， 不需要人為參與。這個(gè)是不對(duì)的，當(dāng)時(shí)之所以發(fā)生那么大的危機(jī)，就是copula沒(méi)有發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上的資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)原來(lái)的相關(guān)系數(shù)了。所以c的說(shuō)法是不對(duì)的。
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