李同學
2020-08-23 18:18老師,怎么理解,希臘字母Rho會隨著時間的臨近、到期趨向于0?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-08-24 15:42
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同學你好,隨著時間的臨近,我們就想的極端一點,假定現(xiàn)在期權馬上就要到期了,不管利率怎么變動,期權的價值也會回歸到0呀。
因為一旦到期,期權合約的壽命也就終止了,這時候,就算利率再怎么變化,也跟期權沒有關系了,期權都已經(jīng)不存在了,此時期權價格對于利率沒有敏感性,那么rho就是0 呀
