蛋同學(xué)
2020-08-23 18:461.25倍速，1：15：30，老師說昨天的殘差和前天的殘差沒有關(guān)系，因?yàn)樗麄兪前自肼?，我有點(diǎn)疑惑就是他們不是自變量嗎？還是說今天的自變量只是在今天作為自變量，昨天的時(shí)候只是一個(gè)殘差白噪聲？？那到底在MA（1）中，哪些量才是~WN的?。?？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-24 14:52
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，通過前面幾個(gè)題目的講解，你應(yīng)該了解了殘差項(xiàng)（不管是εt還是εt-1）是一個(gè)白噪聲，也就是沒有序列自相關(guān)，或者說是隨機(jī)的，εt和它的滯后項(xiàng)之間是uncorrelated。在yt中，只有εt-1是自變量（跟他是wn不矛盾），εt是殘差項(xiàng)。
0
0
0
0
