吳同學(xué)
2020-08-23 20:35晚上好，在Mikely老師在有關(guān)《Credit Risk Transfer Mechanism》的課題中提到，Netting of exposures to counterparties 是轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的其中一種傳統(tǒng)的方法。這里我并非特別理解，感覺凈額結(jié)算就是純粹把交易的筆數(shù)抵消減少，變得簡(jiǎn)潔且方便。但這樣為何就能代表風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移了呢？望最好舉例說明一下。謝謝噢
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-24 17:56
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同學(xué)你好，
凈額結(jié)算對(duì)于降低信用風(fēng)險(xiǎn)的作用在于，交易主體只需承擔(dān)凈額支付的風(fēng)險(xiǎn)。（不需要對(duì)每一筆交易都承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)）
風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。
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