蛋同學
2020-08-23 21:32老師，這道題目不可以用Y（t-1）=0.28＋0.6*0＋μ，其中Y（t-1）=0.016，在 t-1這一天預測t天的殘差為0，從而計算出來μ然后再繼續(xù)進行計算嗎？？？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-08-24 15:54
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同學你好，這道題目沒有給任何μ相關(guān)的信息，所以就直接假設(shè)他等于0就可以了。方程是：y(t)= ε(t) + θ×ε(t-1)；MA里面不是一定要有截距項的。
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