karen
2020-08-23 21:59老師請問以這道題為例roll yield具體怎么操作,計算roll yield時時forward 和spot數(shù)據(jù)分別用的是題目中哪個數(shù)據(jù)?謝謝
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1個回答
Chris Lan助教
2020-08-24 10:48
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同學(xué)你好
roll yield的計算公式是
roll yield = change in forward -change in spot
=[(19.5985 + 650 bps)-(20.0500+625bps)]-(19.5985-20.0500)=-25bps
