萊同學(xué)
2020-08-24 09:41這里sigma（t-1）為什么能用sigma(t)*L表示 sigma不是沒有序列自相關(guān)性嗎，序列自相關(guān)不就意味著二者之間沒有關(guān)系嗎？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-24 10:44
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同學(xué)你好，你說的應(yīng)該是εt-1和εt吧？ε表示Epsilon不是sigma。這里的L是滯后算子，跟普通的乘法系數(shù)是不一樣的，應(yīng)該把它理解為一個(gè)類似映射，也就是通過這個(gè)滯后算子，能使εt滯后一期，對(duì)應(yīng)到εt-1。
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