魏同學(xué)
2018-03-07 18:44請(qǐng)問(wèn)IC怎么算的
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1個(gè)回答
金程教育顧老師助教
2018-03-08 09:31
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學(xué)員你好，以manager 1為例，
將manager 1的E(RA)那列分別除對(duì)應(yīng)的risk，得到各個(gè)security的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的主動(dòng)預(yù)期收益，
同時(shí)將最后一列realized RA除對(duì)應(yīng)的risk，得到各個(gè)security的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的主動(dòng)實(shí)際收益，
然后對(duì)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的主動(dòng)預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的主動(dòng)實(shí)際收益求相關(guān)系數(shù)，就是manager 1的IC。
相關(guān)系數(shù)的公式是 協(xié)方差/（各自的標(biāo)準(zhǔn)差相乘的積）
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追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)求相關(guān)系數(shù)在計(jì)算器中怎么按，謝謝
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追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)計(jì)算器怎么按的，謝謝
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追問(wèn)
用計(jì)算器算出來(lái)的b是0.459，所以不知道是不是計(jì)算器按的對(duì)不對(duì)，謝謝
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