張同學
2018-03-07 19:00兩個swaps的期限不一,所以這個組合的組成隨時間會變化, DV01同樣也會變。hedge不需要考慮時間變化嗎
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1個回答
Galina助教
2018-03-09 10:02
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DV01其實就是一種以折現(xiàn)現(xiàn)金流為權重的加權期限呀,所以已經(jīng)有考慮了期限的影響
