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Wendy助教
2018-03-09 13:39
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同學(xué)你好。
Copula函數(shù)描述的是變量間的相關(guān)性，實(shí)際上是一類(lèi)將聯(lián)合分布函數(shù)與它們各自的邊緣分布函數(shù)連接在一起的函數(shù)，也稱為連接函數(shù)。所以1是對(duì)的。
2，變量的轉(zhuǎn)換不會(huì)改變它們的相關(guān)結(jié)構(gòu)。錯(cuò)誤。變量的轉(zhuǎn)換會(huì)改變他們的相關(guān)結(jié)構(gòu)。比如本來(lái)x、y是線性相關(guān)的，但是對(duì)x進(jìn)行平方，他們就沒(méi)有線性相關(guān)關(guān)系了。
3，只有橢圓分布才可以計(jì)算方差，才可以計(jì)算相關(guān)系數(shù)。所以不正確
4，在FRM的體系下是對(duì)的。multivariate elliptical橢圓分布，在FRM體系下一般指的是多元正態(tài)分布，可以簡(jiǎn)單的看成是正態(tài)分布。
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