蛋同學(xué)
2020-08-24 12:15老師您好，在這一節(jié)我們并沒有講解如何去除趨勢和季節(jié)性還有如何去除隨機(jī)游走，都只是講了種類啊，模型，判斷有誤無類的吧，那如何去除我們需要掌握嗎？ 第二個(gè)問題，為什么如果這個(gè)時(shí)間序列是白噪聲的話就直接使用MA 模型？？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-24 18:02
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同學(xué)你好，具體怎么去除是不需要掌握的。如果時(shí)間序列是白噪聲的話，那么yt和yt-1實(shí)際上沒有什么相關(guān)性，因?yàn)闊o序列自相關(guān)，所以更多的就是由隨機(jī)項(xiàng)決定，那么就是MA的模型。
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