李同學(xué)
2020-08-24 12:47如圖，43題，D選項中“short vega”，我想問，就只是“up and out call option”（不是處于“deep in the money”狀態(tài)），也是，short Vega嗎？
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1個回答
Cindy助教
2020-08-24 16:18
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同學(xué)你好，這樣的話，就是不確定的，因為股價可能向上變化，也可能向下變化，期權(quán)可能被敲出，也有可能不敲出，此時vega的變化是不確定的
另外，希臘字母其實并不適合用來度量奇異期權(quán)，很多性質(zhì)都會失真，所以更多的情況，希臘字母是針對常規(guī)期權(quán)的研究哦
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