湯同學(xué)
2018-03-08 00:04這題的對沖tbond久期為什么是選擇到期后的久期4.9,不是即期久期5
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Galina助教
2018-03-08 10:25
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此處用CTD的久期代替futures的久期,所以用于對沖的久期要和futures相對應(yīng)。
