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Crystal助教
2018-03-09 09:51
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同學(xué)你好,B選項說的是GARCH是和時間的變化是有聯(lián)系的一個計算波動率的模型,所以B選項是錯誤的。C選項的說法在原版書上知識說了有這么一句話,并沒有說明原因,就只是單純的提了一下。D選項也是比較簡單的就是,在我們用GARCH這個模型預(yù)測一個資產(chǎn)的波動率的時候,我們是不要求這個資產(chǎn)的收益率一定是要大于0的。所以D選項是錯誤的。
