王同學(xué)
2020-08-24 20:28delta是怎么排除的,能否講解一下?感覺還剩半個(gè)小時(shí),期權(quán)又在ATM附近,S的價(jià)格才是關(guān)鍵因素
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-08-25 13:58
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同學(xué)你好呀,因?yàn)檫@個(gè)期權(quán)是ATM附近,delta并沒有達(dá)到最大值,delta是在in the money的時(shí)候,才是最大值哦,
反過來,gamma是在ATM的時(shí)候達(dá)到最大值的。的確,股票價(jià)格是關(guān)鍵的影響因素,gamma反應(yīng)的也是股票價(jià)格對(duì)期權(quán)的影響呀
