雎同學(xué)
2020-08-24 22:391950怎么計(jì)算 我覺(jué)得應(yīng)該是4000*0.6/450
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-08-25 13:12
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同學(xué)你好，不是的哦，原先的頭寸的delta值是-450，gamma值是-6000，為了對(duì)沖gamma，我們引入了4000份的期權(quán)進(jìn)行對(duì)沖，
這樣操作完成，gamma確實(shí)對(duì)沖至中性了，但是又會(huì)引入新的delta，每一份期權(quán)的delta值是0.6,那么一共引入的delta就是4000*0.6，
再加上原先的delta，所以總的delta就是4000*0.6-450=1950
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