18****66
2020-08-24 23:41老師,請(qǐng)問(wèn)一下這道題為什么C不對(duì),答案給的解析最后一句沒(méi)太看懂
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-25 17:19
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,C錯(cuò)是因?yàn)閟tatement II錯(cuò),因?yàn)樗f(shuō)AR和ARMA只能夠捕捉隨機(jī)游走項(xiàng)ε,這是錯(cuò)誤的,因?yàn)锳RMA和AR還包含了Yt的滯后項(xiàng),只有MA才只有隨機(jī)項(xiàng)(也就是解析最后一句表達(dá)的意思)。
