Muko
2020-08-25 02:11老師,這個(gè)DELTA值不是在ITM時(shí)最大吧,這個(gè)不得看期權(quán)的是call 還是put么
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-08-25 13:16
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,不管是call還是put,二者都是在in the money的時(shí)候,達(dá)到最大值,只是call的delta是+1,put的delta是-1罷了,負(fù)號只是表示一種反向變動(dòng)關(guān)系而已,從絕對值的角度看,就是最大值了.
-
追問
了解??
-
追答
加油ヾ(?°?°?)??
