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2020-08-25 10:18課后題【R6】第9.A題：求RMSE可以用金融計(jì)算器嗎，是否用功能DATA和STAT計(jì)算？看不出顯示結(jié)果
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-08-25 11:07
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同學(xué)你好！
RMSE不能直接通過STAT求得，需要經(jīng)過轉(zhuǎn)化。
把所有的殘差輸入DATA中的X，按STAT，此時(shí)的σx即為所求的RMSE。因?yàn)镽MSE=（Σ（y_actual-y_predicted）^2/n）^0.5=σε。
其中，y_actual-y_predicted=ε，ε的均值為0，因此，RMSE即為根號(hào)下ε的方差，即ε的標(biāo)準(zhǔn)差。
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追問
把所有的殘差輸入，這里的殘差，指的是Y_actual - Y_predinted得出的結(jié)果？
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追答
同學(xué)你好！
是的。 -
追問
殘差全部輸入為X，那Y全部輸入0？我計(jì)算出來的答案不對(duì)
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追答
同學(xué)你好！
y其實(shí)無所謂。具體數(shù)據(jù)可以發(fā)我看一下 -
追問
X01=-0.0049;X02=-0.0954;X03=-0.4828;X04=-0.2213.Y全部=0→STAT:方差x=0.17988
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追答
同學(xué)你好！
這道題之所以不一樣的原因在于，違反了ε的均值為0的假定。題目中的ε均小于0。而理論上，RMSE=（Σ（y_actual-y_predicted）^2/n）^0.5=σε。其中，y_actual-y_predicted=ε，ε的均值為0，因此，RMSE即為根號(hào)下ε的方差，即ε的標(biāo)準(zhǔn)差。
對(duì)于樣本數(shù)據(jù)比較少的情況，的確在抽樣時(shí)有可能出現(xiàn)ε的均值不為0的情況，這種情況下，建議還是按照RMSE=（Σ（y_actual-y_predicted）^2/n）^0.5這一公式手動(dòng)計(jì)算，而不是用STAT。
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