張同學
2020-08-25 11:01老師，我有兩個問題：【1】put call parity是不是也有發(fā)現(xiàn)different price 的功能，從而進行套利？【2】reduce portfolio risk是哪個知識點？我記得之前講過，但我忘了是內部分內容了。謝謝
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-08-25 11:56
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同學你好，
1.是的，CK=PS如果不相等的情況下是有套利機會可以利用的。
2.減少投資組合的風險是一個結果，或者說是一個優(yōu)點，在很多學科均有涉及。例如，在投資組合中，投資組合中金融工具的相關性越低，投資組合的風險越小；在另類中，在投資組合中加入另類投資金融工具，因為相關性較低，所以有降低風險的作用；在衍生品中，對沖可以降低投資組合的風險。
To乘風破浪的你，希望以上信息可助力您更好理解知識點，【點贊】讓我們知曉您對答疑服務的支持~
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