過(guò)同學(xué)
2020-08-25 15:52老師想確認(rèn)一下，1） Vasicek model和CIR model里的k是常數(shù)，但是model4的Black Karasinski model里的k（t）就不是常數(shù)了吧？ 2) Vasicek model里的r和后面的r應(yīng)該是變量，是不是就是用r1，r2，... 來(lái)代表每個(gè)period的current interest rate？(是不是像下圖那樣，我拿Vasicek model舉例） 謝謝！
所屬：FRM Part II > 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Crystal助教
2020-08-26 15:19
該回答已被題主采納
1.你的第一句話中的每一句話都是正確的。
2.你說(shuō)的是對(duì)的。
0
0
0
0
