陳同學(xué)
2020-08-25 16:02calendar rebalancing 和percentage of portfolio rebalancing是什么方法,強(qiáng)化班里好像沒(méi)有講,corridor width強(qiáng)化班里也沒(méi)有講啊
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-08-25 17:13
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同學(xué)你好
現(xiàn)在再平衡的內(nèi)容是放在ASSET ALLOCATION中講解了,以前考綱是放在trading中,但這塊內(nèi)容還是要掌握的,如果完全不理解,我建議你再去聽(tīng)一下ASSET ALLOCATION的課程。
calendar rebalancing是日歷再平衡,基于周期性。例如,每個(gè)月平衡一次,優(yōu)點(diǎn):簡(jiǎn)單;缺點(diǎn):如果期中發(fā)生重大改變,會(huì)使得戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置發(fā)生重大偏離
percentage of portfolio rebalancing,是以corridor為限,一旦有一個(gè)資產(chǎn)超過(guò)corridor,就會(huì)引起投資組合的再平衡。
這些題在真題講解中是有的涉及的,你也可以只針對(duì)這些題目去聽(tīng)一下真題的講解,真題講解是在基礎(chǔ)班模塊里面的。
