毛同學(xué)
2020-08-25 16:17這一題，能不能來個通俗易懂的講法
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1個回答
Adam助教
2020-08-25 17:34
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同學(xué)你好，
涉及匯率的問題，建議將標價看做商品。即aud就是商品。比如股票。aud的利率4.5%看做是股票自身的紅利率
那么這個股票現(xiàn)在的價格是多少呢，是0.6650usd。usd的利率是1%。
這個股票的執(zhí)行價格是0.6880usd
而我們要求得是歐式看跌期權(quán)的下限：Ke^(-rt)-S
注意這里的折現(xiàn)率r是1%
由于股票有自己的紅利率q（4.5%），所以S做自己要做個調(diào)整。即Se^(-qt)
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