陳同學(xué)
2020-08-25 20:22請(qǐng)問(wèn)第47面solution 1 的時(shí)候?yàn)槭裁床恍枰紤]概率，以及為什么不需要考慮down這種情況？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-08-26 15:39
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同學(xué)你好，這種解法是不需要考慮概率的，它的思路是構(gòu)造一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合，使得在未來(lái)的任意時(shí)刻的，組合的價(jià)值都不會(huì)有波動(dòng)，因此不管是up還是down的情況，組合的價(jià)值都始終是一個(gè)恒定不變的數(shù)值，這個(gè)方法咱們以了解為主，解起來(lái)還是很麻煩的
后面的第二種方法，就是從概率的角度出發(fā)，來(lái)進(jìn)行解題的，咱們重點(diǎn)掌握這種方法就好了哦
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