何同學(xué)
2020-08-25 22:46老師你好，100個(gè)數(shù)據(jù)，找95%的var，到底是倒數(shù)第五個(gè)還是第六個(gè)數(shù)據(jù)?我記得是第五個(gè)啊，怎么講題老師說是第六個(gè)?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-08-26 15:23
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同學(xué)你好，這兩種情況都有出現(xiàn)過的，損失數(shù)據(jù)從大往小看，倒數(shù)第5個(gè)就行，損失數(shù)據(jù)從小往大看，倒數(shù)第6個(gè)也可以。出于謹(jǐn)慎性原則，我們一般選比較大的數(shù)值作為VaR值，也就是倒數(shù)第5個(gè)了
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追問
謝謝老師，考試時(shí)選擇第五還是第六個(gè)?
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追答
同學(xué)你好，不得不承認(rèn)，考試的時(shí)候這兩種情況都有出現(xiàn)過，有的時(shí)候是選第5個(gè)，有的時(shí)候是選第6個(gè)，老師之前去參加考試的時(shí)候就碰到了這種情況，所以，協(xié)會(huì)的心思還在是不好說，我們也不敢確定的說是哪一個(gè)，不過，嚴(yán)格來(lái)說，取大的那個(gè)會(huì)保守一點(diǎn)，(#^.^#)
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