李同學(xué)
2020-08-25 23:46請問老師，這里的Gamma call為啥等于Gamma put?聽了解釋也不太明白。還有，視頻里老師一會說，期權(quán)對S求導(dǎo)，一會又說是S對期權(quán)求導(dǎo)，，，到底哪個說法正確？
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1個回答
Cindy助教
2020-08-26 15:55
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同學(xué)你好，gamma衡量的就是期權(quán)delta關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)價格變動的一種敏感性，因?yàn)閏all和put的delta圖形是一模一樣的，所以對這個圖形上的任意一個點(diǎn)求導(dǎo)數(shù)的話，肯定是相等的呀，所以call和put的gamma都是相等的
如果是說求導(dǎo)的話，應(yīng)該是期權(quán)關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)S求導(dǎo)，
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追問
噢噢好的，謝謝老師的耐心解答，非常感謝
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追答
不客氣，繼續(xù)加油哦ヾ(?°?°?)??
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