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2020-08-26 00:26老師，28題里的out of sample test是什么意思？這題為什么選B呢
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-08-26 13:46
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同學(xué)你好，
樣本外數(shù)據(jù)檢驗(yàn)可以這樣理解。
舉例：你要預(yù)測(cè)萬(wàn)科這只股票的走勢(shì)，于是你調(diào)用了2010-2018年的萬(wàn)科股票歷史收盤價(jià)，回歸出來(lái)一個(gè)方程，現(xiàn)在你想檢測(cè)一下這個(gè)方程是否可以較為準(zhǔn)確的為你預(yù)測(cè)(站在2018年這個(gè)時(shí)間點(diǎn)思考)將來(lái)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，于是你把2019年的歷史數(shù)據(jù)帶入這個(gè)方程，可以計(jì)算得到一個(gè)Y，計(jì)算的Y，此時(shí)你拿這個(gè)Y和真實(shí)的2019年的收益率對(duì)比一下，看看是否真的很接近，這個(gè)就是用2010-2018樣本以外的2019年數(shù)據(jù)檢測(cè)一下。
A 樣本選擇偏差指的是樣本不能代表總體，例如現(xiàn)在要估計(jì)一下2010-2018年的整體中國(guó)股票市場(chǎng)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，選擇的樣本一定是市場(chǎng)上存活的股票，掛掉的股票是不會(huì)抽樣到的，這個(gè)時(shí)候會(huì)高估真實(shí)的股票業(yè)績(jī)。
C 樣本外2018-2019年的數(shù)據(jù)，可以檢驗(yàn)出2010-2018年的高估的問(wèn)題么，不太可能，因?yàn)?018-2019年抽取的樣本也是有高估整體股票業(yè)績(jī)表現(xiàn)的問(wèn)題，所以out of sample test 不能檢驗(yàn)出sample selection bias，C不能選。
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