戴同學(xué)
2020-08-26 00:41姚老師在80-300的時(shí)候算錯(cuò)了吧，應(yīng)該是61.0044，而不是61.04，比實(shí)際的Pactual61.0271還是小?。坑?jì)算的問題：5.3755＋94.26x55.368x(-1%)平方＋55.368=5.6364＋55.368=61.0044
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-08-26 17:01
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，你這式子寫的不對(duì)哦，5.3755＋94.26x55.368x(-1%)平方＋55.368=5.6364＋55.368=61.0044，少了一個(gè)0.5
應(yīng)該是55.37?537.55×1%+1/2×94.26×55.37×1%^2=50.26
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追問
你看一下姚的視頻1小時(shí)08分開始解釋的收益率小降時(shí)，舉的例子計(jì)算錯(cuò)誤，那Duration+convexity最大的結(jié)論是否還成立？姚在視頻里已經(jīng)意識(shí)到結(jié)論不對(duì)，但是沒有檢查驗(yàn)算結(jié)果
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追答
同學(xué)你好，這里的計(jì)算的確是有些問題的，不好意思，前面一直沒有看到同學(xué)的疑問點(diǎn)在哪里，抱歉，不知道同學(xué)可以切換到另一位老師的課程嗎，這一塊的內(nèi)容，可以聽一下另一位老師的講解哦
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