安同學(xué)
2020-08-26 11:12原版書習(xí)題9-17小題,表格1中的market value weighted duration指得是什么?是PV*duration的意思嗎?
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1個回答
Chris Lan助教
2020-08-26 19:18
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同學(xué)你好
是這個意思,其本質(zhì)就是整個投資組合 的duration,因為組合 的duration就是按MV加權(quán)的。
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追問
那這道題為什么不看這個mv加權(quán)的duration? 這個不是更能代表整個portfolio?
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追答
同學(xué)你好
免疫策略要匹配的是macaulay duration。所以不看MV加權(quán)的duration
判斷哪個更適合要從免疫策略的條件出發(fā)。
