徐同學(xué)
2020-08-26 14:55老師,這道題為什么這么做呀?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-26 16:44
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這題實(shí)際上就是MD的公式。
deltaP=-MD*P*deltaY.
85.65-87.20=-4.52*87.20*deltaY.
-1.55==-4.52*87.20*deltaY.
deltaY=0.00393257
注意這里的deltaY是公司債收益率的變動(dòng);
公司債與國債收益率之間的差異,叫:credit spread,他等于=公司債收益率-國債收益率
因此這里是0.00393257-0.0010=0.0029
