甜同學(xué)
2020-08-26 15:43老師您好，我覺得B選項不正確，duration mapping在計算duration的時候是考慮了intermediate cash flows的，所以不能說does not consider吧？還有老師能解釋下D選項嗎？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2020-08-26 15:53
該回答已被題主采納
其實你不應(yīng)該這樣理解的 ，因為這個期間coupon的影響已經(jīng)反映在duration中了，所以你在做mapping的時候是不會在考慮現(xiàn)金流的問題了，但是如果你非要說現(xiàn)金流是有考慮的，也不能直接說你錯，因為他確實是影響了duration。如果你要這樣的話，類似的題目你就都選不對了。
0
0
0
0
