王同學(xué)
2020-08-26 15:54ATP模型不是r+ beta*premium嗎?premium不是已經(jīng)是實際和預(yù)期的差值了嗎?為什么還要加上 unexpected?
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1個回答
Adam助教
2020-08-26 17:45
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同學(xué)你好,他讓你算的是重新計算的ERP
也就是新REP=原ERP+非預(yù)期變動=r+ beta*premium
注意,這個r實際上就是原ERP
