李同學(xué)
2020-08-26 17:49tomorrow's stock price服從Lognormal distribution, 可以得出log stock price服從normal distribution，log return相當(dāng)于兩個(gè)log stock price相減，為什么也是normal distribution?
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-26 18:07
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同學(xué)你好，這里股票價(jià)格服從正態(tài)分布，其實(shí)要說(shuō)的就是ST/S0=e^rt~logn. 所以根據(jù)對(duì)數(shù)正態(tài)分布的定義，rt服從正太分布。當(dāng)t，也就是間隔都是每天時(shí)，也就是r服從正態(tài)分布。
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