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2020-08-26 19:29老師，這兩道題中的null hypothesis應(yīng)該都是雙尾的吧？怎么區(qū)分單雙尾？如何判斷題目中的原假設(shè)是什么？有沒有什么關(guān)鍵詞？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-27 13:15
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同學(xué)你好，這兩個(gè)題目的原假設(shè)都是單尾。一般來說是要從題干意思判斷的。在310中，分析師是想要檢測portfolio manager的表現(xiàn)是否顯著高于平均值（題干第一句話），所以這里要判斷是不是高于，只是一個(gè)單向的判斷，所以是單尾；類似的，313這題，分析師認(rèn)為對(duì)沖基金是跑贏sp500指數(shù)的（題干第一句），所以也就是想看看對(duì)沖基金的業(yè)績是否高于指數(shù)，那么也是一個(gè)單方向的判斷。
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追問
好的老師，那這兩道題的原假設(shè)是什么呢？原假設(shè)是想被拒絕的假設(shè)
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追答
同學(xué)你好，這兩題的原假設(shè)分別是：1. portfolio manager performance<=the average performance; 2. hedge funds return <= s&p 500 return.
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