周同學(xué)
2020-08-26 21:56老師我想問問這第二個(gè) 為什么沒有基差風(fēng)險(xiǎn)
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-27 17:33
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同學(xué)你好，因?yàn)槎叩臉?biāo)的資產(chǎn)。到期期限都是一樣的。所以通常情況下沒有基差風(fēng)險(xiǎn)
此外平直看跌期權(quán)的delta為-0.5。2000份期權(quán)得價(jià)格變動(dòng)正好對(duì)應(yīng)1000份標(biāo)的價(jià)格變動(dòng)（這部分知識(shí)在估值這門課）
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追問
懂啦謝謝老師！
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追答
不客氣哈
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