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Cindy助教
2020-08-27 14:42
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同學(xué)你好，這道題看上去好像挺難的，但是實際上有用的信息就那么一兩句，
一共是兩個tranche,一個是senior，還有一個是junior，本來相關(guān)系數(shù)是1的，要么大家都不違約，要么大家一起違約，
現(xiàn)在相關(guān)系數(shù)下降了，從1降到0.7，那么對應(yīng)的，比較危險的那個層級，違約的可能性肯定是要高于比較安全的那個層級的，對應(yīng)的，風(fēng)險較大的junior層級的保費就會上升，反過來，相對安全的層級的保費會下降，所以senior層級的保費會下降，因此答案選擇C選項
答案表達的也是這個意思，清楚這個邏輯就可以了呀
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