1個(gè)回答
Cindy助教
2020-08-27 14:42
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同學(xué)你好，這道題看上去好像挺難的，但是實(shí)際上有用的信息就那么一兩句，
一共是兩個(gè)tranche,一個(gè)是senior，還有一個(gè)是junior，本來相關(guān)系數(shù)是1的，要么大家都不違約，要么大家一起違約，
現(xiàn)在相關(guān)系數(shù)下降了，從1降到0.7，那么對(duì)應(yīng)的，比較危險(xiǎn)的那個(gè)層級(jí)，違約的可能性肯定是要高于比較安全的那個(gè)層級(jí)的，對(duì)應(yīng)的，風(fēng)險(xiǎn)較大的junior層級(jí)的保費(fèi)就會(huì)上升，反過來，相對(duì)安全的層級(jí)的保費(fèi)會(huì)下降，所以senior層級(jí)的保費(fèi)會(huì)下降，因此答案選擇C選項(xiàng)
答案表達(dá)的也是這個(gè)意思，清楚這個(gè)邏輯就可以了呀
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