陳同學(xué)
2020-08-26 22:53滿足白噪聲的條件不是殘差沒有相關(guān)性嗎？ 但是這里的相關(guān)系數(shù)是時(shí)間序列yt的呀，不是殘差的，這和滿足白噪聲的條件有什么關(guān)系？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-27 13:30
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同學(xué)你好，白噪聲并不是只能是殘差項(xiàng)。如果一組時(shí)間序列，滿足均值為0，方差穩(wěn)定，無序列自相關(guān)，那么這個(gè)時(shí)間序列就叫做白噪聲。而如果yt在滿足前兩個(gè)假設(shè)的情況下，它又沒有序列自相關(guān)，那么它也是一組白噪聲，這里老師只是舉個(gè)例子。
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