垂同學(xué)
2020-08-26 23:45D選項(xiàng)沒聽懂，請(qǐng)?jiān)俳忉屜?/h3>
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-27 10:18
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，D選項(xiàng)的意思是，如果在（實(shí)際）長(zhǎng)期利率已經(jīng)為負(fù)數(shù)的情況下，還假定遠(yuǎn)期利率服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布。這是會(huì)造成模型風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)槿绻膶?duì)數(shù)正態(tài)分布，那么遠(yuǎn)期利率就被限制一定要大于0（logx， x必須大于0）。但是實(shí)際是，在比較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，利率都是負(fù)的，那么假定對(duì)數(shù)正態(tài)分布是偏離實(shí)際的，也就是會(huì)帶來(lái)模型風(fēng)險(xiǎn)。
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