余同學(xué)
2020-08-27 01:18請問題目解析中的0.8Fgdp+0.1Fi是表示market a的方差嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-27 18:35
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同學(xué)你好,指的是市場A的構(gòu)成。
不是方差哦
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追問
不好意思,還是不太理解,從字面意思的話,市場A對各個(gè)影響因子的方差的敏感度的運(yùn)算結(jié)果,加起來不是應(yīng)該是市場A的方差嗎?不理解的點(diǎn)主要是為什么其他影響因子的方差做計(jì)算再加總會(huì)變成市場A的構(gòu)成?
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追答
比較簡單的方式是理解成權(quán)重
