甜同學(xué)
2020-08-27 10:43老師您好,我覺得這道題D選項不太嚴(yán)謹(jǐn),當(dāng)置信水平較低的時候VaR值也有可能為正的吧?比如在用coherent measurement方法計算VaR值時,10%VaR,20%VaR就極有可能為正
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1個回答
Crystal助教
2020-08-28 09:59
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你說的一般是不會出現(xiàn)的,是不會見到置信水平是10%的var的,因為var存在的意義就是想要知道在絕大多數(shù)情況下,我最大會損失多少錢,如果如果你置信水平那么少,這個數(shù)字就是沒有意義的。
