陳同學(xué)
2020-08-27 15:05A選項(xiàng)中為什么說estimator是趨緊正太分布的?
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-08-27 18:11
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，OLS 可以簡單理解為對該樣本進(jìn)行了很多次模擬，直到找到最小方差的系數(shù)解。而每個系數(shù)估計(jì)量的結(jié)果是服從正態(tài)或者近似正態(tài)分布的。
-
追問
趨近正態(tài)分布呢？是因?yàn)榇髷?shù)定理的關(guān)系嗎？還是中心極限定理？
-
追答
是中心極限定理，當(dāng)試驗(yàn)次數(shù)足夠多時，該變量的分布會趨近于正態(tài)分布。
-
追問
中心極限定理是要樣本容量n大于30，但是只有一個b1怎么讓樣本容量大于30呢？是說起碼做30次抽樣嗎？那和大數(shù)定理有什么區(qū)別？
-
追答
同學(xué)你好，樣本容量是指抽樣的數(shù)量，跟系數(shù)的個數(shù)沒有太大關(guān)系。準(zhǔn)確來說，是樣本數(shù)量累積到足夠大時，分布會趨近于正態(tài)分布。換句話來說，當(dāng)變量的估計(jì)量累計(jì)到足夠多時（B1是對樣本進(jìn)行了很多次模擬，每次模擬都有一個估計(jì)量，直到找到最小方差解的對應(yīng)估計(jì)量），它應(yīng)該服從或近似正態(tài)分布，這里是中心極限定理。但如果問的是為什么b1趨近于真實(shí)值，那么說的是大數(shù)定理。
0
0
1
1
