安同學(xué)
2020-08-27 17:18原版書后習(xí)題第六小題,為什么statement1是錯的?。?/h3>
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management
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1個回答
Chris Lan助教
2020-08-28 09:29
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同學(xué)你好
第一句是錯的,因為convexity是好東西,所以好東西成本是高的,因此組合的convexity越大,價格應(yīng)該越高,所以收益是越低的。
