渣同學(xué)
2020-08-27 18:05531這道題不甚理解，XYZ價(jià)格下跌 那我選擇long put可以理解，但是ABC價(jià)格上漲不是需要選擇long call 嘛，對(duì)于long方最大的損失也就是個(gè)premium了；而對(duì)于short方最喜小的損失是premium。其實(shí)4種方式的pay off和profit我是知道的 難道說需要把4種方式對(duì)應(yīng)的profit全部先算出來么？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-28 17:00
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同學(xué)你好，他這里問的就是：下面有四種方式，讓你算一下四種方式的profit。
假設(shè)ABC股票上升1元，XYZ股票下降1.67元，以下哪個(gè)策略獲利做大。
A short ABC put (45) and short XYZ call (7.5); profit=0.2+2.5-(8.13-7.5)=2.07
B long ABC put (45) and long XYZ call(7.5); profit=-0.2-2.5+(8.13-7.5)=-2.07
C long ABC call (55) and short XYZ put(10); profit=-1.1+0.75-(10-8.13)=-2.22
D short ABC call(55) and long XYZ put(10); profit=+1.1-0.75+(10-8.13)= 2.22
D最大
其實(shí)沒有一點(diǎn)難度（你想的有點(diǎn)多了）
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追問
噗 想多了啊……按照ABCD來計(jì)算profit，那樣的話就簡(jiǎn)單得很了。
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追答
對(duì)的，哈哈
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