薛同學(xué)
2020-08-27 18:56第三題最后從歐元轉(zhuǎn)化到港幣的過(guò)程我不懂
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-08-28 09:46
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同學(xué)你好！
eruo的0.9878是根據(jù)1 eruo dollar的名義本金計(jì)算的，HK的0.9855是根據(jù)1 港幣的名義本金計(jì)算的。
currency swap期初的名義本金應(yīng)該相等，所以1港幣的本金只能轉(zhuǎn)化成1/11.42的歐元，期末換回港幣則需要乘以匯率9.96，所以是1/11.42*9.96。因此歐元換算成港幣，歐元的0.9878需要乘以這樣的一個(gè)系數(shù)（1/11.42*9.96）。只有這樣才可以軋差。
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