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Kevin助教
2020-08-28 09:46
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同學你好!
eruo的0.9878是根據(jù)1 eruo dollar的名義本金計算的,HK的0.9855是根據(jù)1 港幣的名義本金計算的。
currency swap期初的名義本金應該相等,所以1港幣的本金只能轉化成1/11.42的歐元,期末換回港幣則需要乘以匯率9.96,所以是1/11.42*9.96。因此歐元換算成港幣,歐元的0.9878需要乘以這樣的一個系數(shù)(1/11.42*9.96)。只有這樣才可以軋差。
