于同學(xué)
2018-03-09 05:26習(xí)題冊(cè)453，這道題為什么不用effective duration呢？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-03-09 09:46
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同學(xué)你好。key rate用于利率曲線的非平行移動(dòng)。而duration計(jì)算的前提是利率曲線的平行移動(dòng) 所以這里不能用 one factor hedge的方法
此題解法：100面值對(duì)應(yīng)0.81的key rate風(fēng)險(xiǎn)敞口，4.04的key rate風(fēng)險(xiǎn)敞口對(duì)應(yīng)多少面值呢？ 對(duì)應(yīng)4.04/0.81*100 的面值，那有那么多key rate風(fēng)險(xiǎn)敞口，對(duì)應(yīng)我就用對(duì)應(yīng)的面值反向?qū)_，其實(shí)就是一個(gè)簡單的等比例關(guān)系
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